サービス

資金調達環境悪化時に備えるストレステスト

資金調達環境悪化時における資金需要把握および対応策検討の支援

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の脅威として資金調達環境も悪化することが見込まれます。そうした急激な経済状況悪化時や仕入価格変動時など有事を想定した資金需要の把握と、資金調達リスクに必要な対応策を事前に講じることが重要です。本サービスは、ヒアリングや過去データから想定されるリスクシナリオを検討し、直近のデータをベースに想定シナリオ下におけるリスクを定量的に評価し、その結果をもとに対策を検討するとともに、実施における具体的な構想策定や体制構築まで支援します。

解説動画(24分)

ストレステストの効果

経済状況悪化や仕入価格変動等の資金調達環境悪化時を想定したストレステストを実施することで、有事の際のグループ全体・国別・個社別の資金需要を適切に把握することが可能となります。そして必要資金額の試算結果をもとに、平常時から十分な手元資金を準備する等の事前対策を講じることで資金調達環境悪化時に備えることが有用と考えます。

 

■グループ全体/国別/個社別の事前対策検討・実施例

グループ全体の資金需要把握

・融資枠・コミットメントラインの妥当性の検討

・経済状況悪化時に備えた資金調達方法の見直し

国別の資金需要把握

・国別のファンディングストラクチャーの整備

・規制国に対する融資方法の検討

個社別の資金需要把握

・インパクトの大きい会社の把握

・リスク軽減策の検討・実施

 

 

ストレステストのプロセス・サービス内容

ヒアリングや過去データから想定されるリスクシナリオを検討し、直近のデータをベースに想定シナリオ下におけるリスクを定量的に評価します。その結果をもとに対応策を検討し、実施における具体的な構想策定や体制構築を支援します。デロイト トーマツでは、トレジャリー、会計、リスク評価、アナリティクス各分野で経験豊富なメンバーによって、総合的なサービス提供が可能です。

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ストレステストの事例

リーマンショックによる経済状況悪化や仕入価格変動時のリスクシナリオを、過去の事象発生時の財務データをもとに検討し、直近の財務・市場データ等を用いてリスク評価(必要資金額の試算)を実施しました。

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プロフェッショナル

森 孝志/Takashi Mori

森 孝志/Takashi Mori

有限責任監査法人トーマツ マネージングディレクター

外資系コンサルティングファーム勤務の後、大手監査法人において、会計監査、内部統制構築、株式公開支援、企業価値評価および財務デューデリジェンス等のサービスを幅広く手掛ける。 英国ロンドン事務所勤務を経て有限責任監査法人トーマツ入社。事業会社が抱えるグローバル与信リスク、為替リスク、資金調達リスク等のファイナンシャルリスク管理の高度化をはじめ、財務会計領域における幅広い実務経験と業務知識を有する。特に... さらに見る