Nowości
Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach
Prezentujemy nagranie konferencji online
Deloitte był partnerem wydarzenia
Celem wydarzenia była przede wszystkim debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.
Zobacz nagranie konferencji z dnia 5 marca 2021 r.
To spotkanie dające możliwość otwartej rozmowy o najistotniejszych kwestiach dla sektora z perspektywy ryzyka i zarządzania kapitałem, czyli tego, o czym myśli CFO i CRO czy organy nadzorcze,"
mówi Przemysław Szczygielski, Deloitte, Lider Sektora Finansowego w Polsce.
Eksperci Deloitte wystąpili we wszystkich trzech zaplanowanych podczas wydarzenia debatach, a gospodarzem jednej z nich jest nasz ekspert, Przemysław Szczygielski.
Dotychczas zamknięty charakter i ograniczona liczba uczestników nadały tej konferencji elitarny charakter.
W tym roku spotkanie miało charakter otwarty, odbyło się w formule online i udział w niej był bezpłatny.
Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli kierownictw banków odpowiadających za zarządzanie ryzykiem, kapitałem i płynnością.
Interesującym zagadnieniem w trwającym dyskursie na temat ujemnego oprocentowania jest pytanie, czy należy chronić konsumentów przed wynikającymi z niego opłatami, między innymi o tym będziemy rozmawiać w trakcie debaty w ramach konferencji online.
mówi Paweł Spławski, CFO Programme Lead, Deloitte
Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Bankach
Sesja I: Konsument świadomy ryzyka czy zbłąkana owieczka w świecie finansów - pytania o model ochrony klienta na rynku finansowym
godz. 10.30 – 11.40
Wprowadzenie: Paweł Spławski, CFO Programme Lead, Deloitte
Uczestnicy debaty:
- Michał Jabłoński, Wiceprezes Zarządu Laboratorium Prawa i Gospodarki, Partner w kancelarii Jabłoński&Koźmiński
- Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, PKO BP
- Monika Marcinkowska, prof. UŁ, członek EBA BSG
- Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, profesor UG
- Arkadiusz Szcześniak, Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu
- Prowadzenie debaty: Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
Zagadnienia do debaty:
- Rynek dla konsumenta czy konsument dla rynku?
- Niepisane zasady rynku czy skodyfikowane zasady prawa?
- Walutowe kredyty mieszkaniowe jako emanacja zderzenia konsumenta, rynku i skodyfikowanych zasad prawa.
- Stawki referencyjne i tabele kursowe ustalane rynkowe czy może ceny urzędowe?
- Ujemne oprocentowanie depozytów/opłaty za prowadzenie depozytów – czy należy chronić przed nim konsumentów?
- Ujemne oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych – czy należy chronić przed nim banki?
Sesja II: Ryzyko pogorszenia jakości aktywów banków
godz. 12.00-13.10
Wprowadzenie: Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, BIK S.A. – “Trendy w jakości portfeli w Polsce”
Przedstawiciel Deloitte – “Perspektywa trendów w jakości portfeli w kontekście COVID-19 w różnych krajach i Polsce”
Uczestnicy debaty:
- Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
- Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
- Barbara Sobala, Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Prowadzenie debaty: Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce
Kontekst:
Wiele programów pomocowych wygasa w 2020, a skala nowych programów wsparcia wydaje się znacznie mniejsza. Publiczne i poza bankowe moratoria oraz pomoc publiczna utrudniają ocenę sytuacji i skali ew. problemu. Nie widzimy jeszcze ani w Polsce, ani w Europie znacznego pogorszenia się szkodowści portfela kredytowego. Banki zaczynają jednak budować odpisy i rezerwy na potencjalne straty kredytowe choć pozostają one poniżej poziomów z 2007/2008r. Po wcześniejszym ograniczaniu dostępności kredytów obserwujemy powolne zwiększanie ich dostępności. Równocześnie rok 2021 nie będzie rokiem wolnym od wpływu COVID-19. Część z kredytobiorców w „nowej rzeczywistość” odnajdzie się znakomicie, część będzie musiała całkowicie zrewidować swoje modele biznesowe, a nawet sprawnie i skutecznie zamknąć wybrane obszary działalności. Jak zawsze w czasach zmian nie wszystkim udaje się adaptować równie dobrze i wystarczająco szybko. Mimo zmian w podejściu do tworzenia rezerw MSSF wciąż pozostawiają pola do interpretacji, a koszt ryzyka w otoczeniu niskich stóp procentowych będzie kluczowy dla oceny rentowności Banków i sektora.
Zagadnienia do debaty:
- Które branże i segmenty klientów są szczególnie narażone na trwałą utratę zdolności obsługi zadłużenia, a o których przyszłość jesteśmy spokojni?
- Jak materializowały się i kiedy będą materializować się straty kredytowe związane z COVID-19?
- Czy rosnący portfel NPL i powiązany z nim wzrost kosztu ryzyka może zagrozić stabilności sektora?
- Czy potrzebne jest systemowe podejście do szacowania i ujmowania odpisów?
Sesja III: Model biznesowy w środowisku niskich stóp procentowych, odbudowa rentowności i atrakcyjności sektora
godz. 13.30-14.40
Prowadzenie debaty: Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
Uczestnicy debaty:
- Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce
- Zbigniew Bętkowski, Członek Zarządu, Deutsche Bank w Polsce
- Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
- Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
- Bartłomiej Posnow, Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole Bank Polska S.A.
Zagadnienia do debaty:
- Wprowadzenie – „perfect storm” dla modeli biznesowych banków w Polsce: koincydencja czasowa wielu negatywnych trendów dla wyników banków: zerowe stopy procentowe, spadek popytu na kredyt, wzrost kosztów ryzyka, wzrost odpisów z tytułu ryzyk prawnych. A jeszcze przed kryzysem Covid19 oczekiwana stopa zwrotu z kapitału w bankowości była niższa od kosztu kapitału, efekt ten z powodu ekonomicznych skutków Covid19 tylko się pogłębił.
- Niskie stopy procentowe – wpływ nie tylko punktowy ale rozciągnięty w czasie, wraz z zapadaniem kolejnych instrumentów obecnie na bilansie. Jaki jest „new normal” wyniku odsetkowego sektora bankowego w Polsce?
- Modele banków w Polsce były bardzo mocno oparte o przychody odsetkowe netto przez prawie trzydzieści lat, jeden produkt (pożyczka gotówkowa) z nieproporcjonalnie dużym udziałem w wynikach sektora, zaś klienci transakcyjni przyzwyczaili się do ‘bankowości za zero’. Gdzie szukać nowych źródeł przychodów?
- Polskie banki przed Covid19 były już jednymi z bardziej efektywnych w Europie, z najniższymi wskaźnikami C/I, pomimo większych niż u sąsiadów obciążeń sektora. Jakie są jeszcze dźwignie oszczędności kosztowych dostępne dla polskiego sektora bankowego?
- Niskie stopy procentowe, wzrost różnego rodzaju odpisów, wysokie obciążenia fiskalne i regulacyjne – wpływają nie tylko na wyniki, ale potencjalnie również na apetyt na ryzyko sektora bankowego – czego możemy się spodziewać?
- Podsumowanie: czy w świetle powyższej dyskusji, banki będą w stanie finansować odbudowę gospodarki po kryzysie, finansować zieloną transformację gospodarki oraz inwestować we własną transformację cyfrową?
Cykl rozmów wideo o “Odpowiedzialnych finansach w obliczu kryzysu”
W ramach wprowadzenia i uzupełnienia do ZRiK przygotowano serię rozmów, podczas których swoją perspektywą podzielą się:
17.02, godz.13:30 |
Marcin Gadomski, Wiceprezes Bank Pekao S.A. |
25.02, godz.12:00 |
Marek Lusztyn, Wiceprezes mBank |
08.03, godz.14:00 |
Bożena Graczyk, Wiceprezes ING Bank Śląski |
Powyższe rozmowy będą dostępne na stronie organizatora
Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu - Nagranie rozmowy z dnia 25 lutego 2020
Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach: Cykl publikacji
Banki będą koncentrować się na wzroście przychodów nieodsetkowych, różnicowaniu swojej oferty i oferowaniu tzw. VAS-ów
Komentarz Deloitte, z dn. 15 marca 2021 r.
Sektor bankowy odczuje skutki sporu z frankowiczami
Informacja prasowa z dn. 11 marca 2021 r.
W najbliższym roku polskie banki będą nadal dokonywać rezerw kredytowych z uwagi na pandemię
Informacja prasowa z dn. 10 marca 2021 r.
Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach - nagranie z konferencji
Nagranie konferencji z dn. 5 marca 2021 r.
Trzy czwarte banków zamierza zwiększyć nakłady na inicjatywy dotyczące klimatu
Informacja prasowa z dn. 4 marca 2021 r.