Elemzések
Makro modellek és stressz szcenáriók frissítése
- új szcenáriók felállítása a vírus életciklusára, másrészt a potenciális makrogazdasági pályákra, azonosítandó a banki portfoliókban várhatóan leginkább sérülékeny elemeket.
- olyan stressz szcenárió(k) felállítása, mely alapján lehetséges az ex-ante várható NPL, értékvesztés és tőkeoldali hatások elemzése, továbbá a megfigyelések alapján és a hatásmechanizmus értékelését követően ex-post is beépíthető az értékvesztési és tőketervezési modellekbe.
Szakértőink
