第10次全球風險管理調查

全球金融環境不斷變動，隨著金融監管法規及經濟環境不確定性的提升、金融科技的崛起、網路安全的風險影響等因素，均左右了未來全球金融機構在風險管理的布局。此報告首要分析出當前全球經濟與商業環境的八大重點，更透過對來自服務77家全球不同規模金融機構的高階經理人調查，聚焦歸結出未來風險管理的重要趨勢與策略方針。

全球經濟與商業環境八大重點

• 低利率、低成長率的態勢未見反轉
• 地緣政治的不確定性，致使貿易阻礙節節攀升
• 未來監管要求的不確定性
• 資本及流動性的監管要求增加
• 金融科技所造成之破壞式創新，既有業者積極因應策略定位與布局
• 網路安全風險漸增，運用科技工具與合規新興監管要求勢在必行
• 金融業更加重視「風險管理」，致力於各級單位推行三道防線風險治理模型
• 審視企業文化和商業行為的核心精神，以落實實質監理

全球金融機構近年所面臨之風險管理議題與挑戰

• 銀行業者需注意巴塞爾委員會正針對其市場、信用，與作業風險上的資本規則提出修正方案，其總體目標乃是於提供一套增值的標準化方法，以減少對於內部模型的依賴，而這組修正過的風險性資產的資本規則，即為「巴塞爾資本協定四」(Basel IV)。
• 保險業者面臨愈趨嚴謹的法定資本規範，紛紛依循參照目前公認最有影響力的「清償能力制度II (Solvency II)」之監管要求。其中，最受全球保險業高階經理人關注的發展重點為「情境分析」，即旨要建立壓力情境的模型，以確保業者有效取得必要資本進而維持償付能力。
• 對投資管理業者而言，「監理/ 法令遵循」與「投資」所帶來的風險為其業務經營的最大挑戰。過去幾年由於受到投資者行為和預期心理、監理法規及先進技術等改變的影響，投資管理業面臨經營利潤緊縮，造成營運壓力，需進一步提昇基礎設施的效率和有效性。