Usługi
Corporate Risk & Energy
Współpracując z przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki, zespół Corporate Risk & Energy oferuje swoim klientom sprawdzone metodyki i potwierdzone rozwiązania. Nasze doświadczenia poparte są licznymi wdrożeniami rozwiązań informatycznych dedykowanych do zarządzania finansami oraz ryzykiem.
Zespół Corporate Risk & Energy to m.in.:
- Blisko 15 lat doświadczeń zdobyte podczas licznych projektów realizowanych dla przedsiębiorstw w Polsce oraz za granic.
- Sprawdzone metodyki i rozwiązania – współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki.
- Doświadczenie poparte praktyką w tworzeniu oraz wdrażaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych.
Treasury i zarządzanie ryzykiem finansowym
Ryzyko rynkowe
- Projektowanie procesów zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym m.in. ryzykiem cen towarów (metali, energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, produktów ropopochodnych, produktów rolnych, itp.), ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej oraz pomiar ekspozycji na ryzyko rynkowe
- Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem rynkowym (polityka, procedura, strategia)
- Analiza i weryfikacja strategii zabezpieczających
- Projektowanie systemu limitów na ryzyko rynkowe
Metody ilościowe
- Walidacja i budowa modeli finansowych
- Walidacja i budowa modeli do wycen instrumentów finansowych
- Weryfikacja wycen instrumentów finansowych
- Wdrażanie rozwiązań w zakresie koncentracji środków pieniężnych (np. cash pooling)
- Wdrażanie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie skarbcem
Ryzyko kredytowe
- Projektowanie procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
- Opracowanie narzędzi do oceny wiarygodności kredytowej (modele ratingowe i scoringowe)
- Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym (polityka, procedura, strategia)
- Opracowanie systemu limitów na ryzyko kredytowe oraz zasad wykorzystania zabezpieczeń
- Optymalizacja procesów zarządzania należnościami (np. windykacja, wycena i sprzedaż portfeli należności przeterminowanych)
Zarządzanie środkami pieniężnymi i skarbcem
- Projektowanie procesów zarządzania płynnością i ryzykiem płynności
- Opracowanie zasad zarządzania płynnością i ryzykiem płynności (polityka, procedura, strategia)
- Wdrażanie rozwiązań z zakresu EMIR (European Market Infrastructure Regulation)
- Optymalizacja płynności oraz kapitału pracującego
Rynek energii i towarów
Energia elektryczna i rynki towarowe
- Budowa i restrukturyzacja działów obrotu i tradingu energią elektryczną i produktami powiązanymi
- Opracowanie strategii obrotu energią, paliwami i produktami powiązanymi
- Opracowanie polityk i procedur obrotu energią oraz produktami powiązanymi
- Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem, wyznaczania limitów oraz zasad zarządzania kapitałem ekonomicznym
- Weryfikacja wskaźników SAIDI / SAIFI oraz algorytmów ich wyznaczania
- Weryfikacja poprawności algorytmów oraz działania systemów IT na rynku energii elektrycznej
Uprawnienia do emisji CO2 i prawa majątkowe
- Przygotowanie bądź weryfikacja strategii uczestnictwa w rynku
- Ustanowienie bądź weryfikacja procedur i procesów w ramach wykorzystania uprawnień i certyfikatów
- Optymalizacja obrotu uprawnieniami i certyfikatami
- Opracowanie zasad i weryfikacja istniejących struktur zarządzania ryzykiem w Spółce z punktu widzenia obrotu uprawnieniami i certyfikatami
- Analiza strategii wykorzystujących instrumenty finansowe oparte o uprawnienia i prawa (w tym w celu optymalizacji poziomu płynności w Spółce)
- Analiza implikacji księgowych
Systemy IT i doradztwo księgowe
Organizacja i systemy zarządzania ryzykiem
- Opracowanie struktury organizacyjnej, systemu obiegu dokumentów i informacji, procedur i metod zarządzania ryzykiem
- Organizacja sprawozdawczości zarządczej dotyczącej ryzyka i instrumentów finansowych
- Organizacja sprawozdawczości finansowej dotyczącej instrumentów finansowych
- Selekcja i implementacja systemów Front-, Middle i Back-Office
- Kwantyfikacja ryzyka w oparciu o metody typu VaR, w tym kwantyfikacja ryzyka rynkowego, kredytowego, płynności i ryzyka operacyjnego (EaR, CFaR, CreditVaR, LiquidityVaR, OpVaR)
- Opracowanie i wdrożenie narzędzi do pomiaru i analizy ryzyka, w tym zgodnie z CorporateMetricsTM
Doradztwo księgowe
- Implementacja rozwiązań księgowych w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami - Sprawozdawczości Finansowej (m.in. MSSF 2, MSSF 7, MSSF 13, MSR 32, MSR 39), US GAAP (m.in. ASC 815) oraz polskimi przepisami rachunkowości
- Wdrożenie rozwiązań z zakresu rachunkowości zabezpieczeń
- Identyfikacja i projektowanie powiązań zabezpieczających
- Opracowanie zasad oceny i pomiaru skuteczności powiązań zabezpieczających
- Opracowanie not do sprawozdań finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem i instrumentów finansowych
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (Enterprise Risk Management)
- Opracowanie Polityki Zarządzania Ryzykiem i organizowanie funkcji zarządzania ryzykiem korporacyjnym, określanie jego zadań, odpowiedzialności oraz umiejscowienia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
- Budowa modeli ryzyk dla całych organizacji oraz pojedynczych projektów inwestycyjnych.
- Modele te obejmują całościową (zintegrowaną) klasyfikację ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych w podziale na praktyczne kategorie.
- Ułatwiają przeprowadzanie identyfikacji ryzyk oraz ich wielowymiarową ocenę (pod kątem skutków ich wystąpienia, prawdopodobieństwa oraz podatności).
- Opracowanie narzędzi dla zintegrowanego zarządzania ryzykiem: Mapy oraz Rejestru Ryzyka, które pomagają w określeniu ryzyk istotnych, opracowania optymalnej strategii zarządzania ryzykiem, jej wdrożenia i monitorowania.