Usługi

Corporate Risk & Energy

Współpracując z przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki, zespół Corporate Risk & Energy oferuje swoim klientom sprawdzone metodyki i potwierdzone rozwiązania. Nasze doświadczenia poparte są licznymi wdrożeniami rozwiązań informatycznych dedykowanych do zarządzania finansami oraz ryzykiem.

Zespół Corporate Risk & Energy to m.in.:

  • ­ Blisko 15 lat doświadczeń zdobyte podczas licznych projektów realizowanych dla przedsiębiorstw w Polsce oraz za granic.
  • Sprawdzone metodyki i rozwiązania – współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki.
  • Doświadczenie poparte praktyką w tworzeniu oraz wdrażaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych.
     

Treasury i zarządzanie ryzykiem finansowym

Ryzyko rynkowe

  • Projektowanie procesów zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym m.in. ryzykiem cen towarów (metali, energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, produktów ropopochodnych, produktów rolnych, itp.), ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej oraz pomiar ekspozycji na ryzyko rynkowe 
  • Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem rynkowym (polityka, procedura, strategia)
  • Analiza i weryfikacja strategii zabezpieczających
  • Projektowanie systemu limitów na ryzyko rynkowe

Metody ilościowe

  • Walidacja i budowa modeli finansowych
  • Walidacja i budowa modeli do wycen instrumentów finansowych
  • Weryfikacja wycen instrumentów finansowych
  • Wdrażanie rozwiązań w zakresie koncentracji środków pieniężnych (np. cash pooling)
  • Wdrażanie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie skarbcem

Ryzyko kredytowe

  • Projektowanie procesów zarządzania ryzykiem kredytowym
  • Opracowanie narzędzi do oceny wiarygodności kredytowej (modele ratingowe i scoringowe) 
  • Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym (polityka, procedura, strategia)

  • Opracowanie systemu limitów na ryzyko kredytowe oraz zasad wykorzystania zabezpieczeń
  • Optymalizacja procesów zarządzania należnościami (np. windykacja, wycena i sprzedaż portfeli należności przeterminowanych)

Zarządzanie środkami pieniężnymi i skarbcem

  • Projektowanie procesów zarządzania płynnością i ryzykiem płynności
  • Opracowanie zasad zarządzania płynnością i ryzykiem płynności (polityka, procedura, strategia)
  • Wdrażanie rozwiązań z zakresu EMIR (European Market Infrastructure Regulation) 
  • Optymalizacja płynności oraz kapitału pracującego

Rynek energii i towarów

Energia elektryczna i rynki towarowe

  • Budowa i restrukturyzacja działów obrotu i tradingu energią elektryczną i produktami powiązanymi
  • Opracowanie strategii obrotu energią, paliwami i produktami powiązanymi
  • Opracowanie polityk i procedur obrotu energią oraz produktami powiązanymi
  • Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem, wyznaczania limitów oraz zasad zarządzania kapitałem ekonomicznym
  • Weryfikacja wskaźników SAIDI / SAIFI oraz algorytmów ich wyznaczania
  • Weryfikacja poprawności algorytmów oraz działania systemów IT na rynku energii elektrycznej 

Uprawnienia do emisji CO2 i prawa majątkowe

  • Przygotowanie bądź weryfikacja strategii uczestnictwa w rynku
  • Ustanowienie bądź weryfikacja procedur i procesów w ramach wykorzystania uprawnień i certyfikatów
  • Optymalizacja obrotu uprawnieniami i certyfikatami
  • Opracowanie zasad i weryfikacja istniejących struktur zarządzania ryzykiem w Spółce z punktu widzenia obrotu uprawnieniami i certyfikatami
  • Analiza strategii wykorzystujących instrumenty finansowe oparte o uprawnienia i prawa (w tym w celu optymalizacji poziomu płynności w Spółce)
  • Analiza implikacji księgowych
     

Systemy IT i doradztwo księgowe

Organizacja i systemy zarządzania ryzykiem

  • Opracowanie struktury organizacyjnej, systemu obiegu dokumentów i informacji, procedur i metod zarządzania ryzykiem
  • Organizacja sprawozdawczości zarządczej dotyczącej ryzyka i instrumentów finansowych
  • Organizacja sprawozdawczości finansowej dotyczącej instrumentów finansowych
  • Selekcja i implementacja systemów Front-, Middle i Back-Office
  • Kwantyfikacja ryzyka w oparciu o metody typu VaR, w tym kwantyfikacja ryzyka rynkowego, kredytowego, płynności i ryzyka operacyjnego (EaR, CFaR, CreditVaR, LiquidityVaR, OpVaR)
  • Opracowanie i wdrożenie narzędzi do pomiaru i analizy ryzyka, w tym zgodnie z CorporateMetricsTM

Doradztwo księgowe

  • Implementacja rozwiązań księgowych w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami - Sprawozdawczości Finansowej (m.in. MSSF 2, MSSF 7, MSSF 13, MSR 32, MSR 39), US GAAP (m.in. ASC 815) oraz polskimi przepisami rachunkowości
  • Wdrożenie rozwiązań z zakresu rachunkowości zabezpieczeń
  • Identyfikacja i projektowanie powiązań zabezpieczających
  • Opracowanie zasad oceny i pomiaru skuteczności powiązań zabezpieczających
  • Opracowanie not do sprawozdań finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem i instrumentów finansowych 

 

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (Enterprise Risk Management)

  • Opracowanie Polityki Zarządzania Ryzykiem i organizowanie funkcji zarządzania ryzykiem korporacyjnym, określanie jego zadań, odpowiedzialności oraz umiejscowienia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • Budowa modeli ryzyk dla całych organizacji oraz pojedynczych projektów inwestycyjnych. 
    • Modele te obejmują całościową (zintegrowaną) klasyfikację ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych w podziale na praktyczne kategorie. 
    • Ułatwiają przeprowadzanie identyfikacji ryzyk oraz ich wielowymiarową ocenę (pod kątem skutków ich wystąpienia, prawdopodobieństwa oraz podatności).
  • Opracowanie narzędzi dla zintegrowanego zarządzania ryzykiem: Mapy oraz Rejestru Ryzyka, które pomagają w określeniu ryzyk istotnych, opracowania optymalnej strategii zarządzania ryzykiem, jej wdrożenia i monitorowania.