サービス

ストレス関連情報(マクロ経済・リスク情報)提供サービス

フォワードルッキングな視点に基づく経営管理体制構築のために

企業の経営陣や財務企画部門が必要とする「漠然とした不安を可視化する」ための様々なマクロ経済・リスク情報やストレスシナリオを、タイムリーに提供します。

世界中のリスク情報とストレス・シナリオ

企業の経営管理を行う上での基本─それは、明日起こるかもしれないリスクイベントに関してアンテナを常に高く張り、警戒すべきイベントを探し出し、これに備えることだといえます。そのためには、経営者が有している漠然とした不安─例えば、「中国経済の減速は今後も続くのか」、「米国の中央銀行は一体いつ政策金利を引き上げるのか」、「日本経済の成長は腰折れしないのか」等々─を、リアルなストーリー、すなわちストレスシナリオに置き換えることが求められます。その上で、こうしたイベントが発生した場合、自社の経営にどのような影響が及ぶのかを明らかにすることが重要となります。

もっとも、そうした情報を全て自前で集め分析しようとすると、高度な分析力を持つエコノミスト/リスク管理のエキスパートや情報インフラを確保しなければなりません。これは多くの企業にとって、大変なコストだといえます。デロイト トーマツでは、企業の経営者や財務企画部門が必要とする「漠然とした不安を可視化する」ための様々なマクロ経済・リスク情報やストレスシナリオそのものを、貴社が必要とする新たな調査部門に代わり、タイムリーに提供することで費用対効果を高めます。

(PDF, 1,153KB)
マクロ経済に関する漠然とした不安
マクロ経済に関する漠然とした不安(画像をクリックすると拡大します)
本サービスの活用例
本サービスの活用例(画像をクリックすると拡大します)

デロイトのマクロリスク情報提供サービス

デロイトのリスク管理戦略センター(CRMS)は、ミクロ(企業のリスク管理)とマクロ(マクロ経済金融分析)双方のエキスパートを抱えていることを強みとし、多くの大手金融機関にご好評をいただいております。

 

■ グローバル・リスク・ヒートマップ

世界のマクロ経済や市場動向、地政学リスク情報等(リスク情報)を地域毎にコンパクトにまとめ、グローバルな視点でリスクの「所在」を一覧できる資料

・地域(横軸)
(1)北米、(2)欧州、(3)日本、(4)オーストラリア、(5)中国、(6)その他アジア、(7)ブラジル/ラ米、(8)その他(中東、ロシア、アフリカ等)

・イベント(縦軸)
(1)マクロ(実体経済、ソブリン・財政、金融システム)
(2)市場(債券市場、為替市場、株式市場、不動産市場、クレジット市場、商品市場)
(3)政治・紛争・自然災害 (政治、戦争・テロ・社会不安・国家間対立、事故自然災害)
(4)規制・コンダクト(金融規制・会計・税制、リスク管理・ガバナンス・コンダクト関連)

 

■ ストレス関連情報

グローバル・リスク・ヒートマップ等に基づき、当法人が重要と考える複数のリスクシナリオにつき、トリガー事象の状況や、今後1年間で顕在化する蓋然性の水準・方向を示した資料
・グローバルエコノミー:ヒートマップ等に基づき、デロイト トーマツが重要と考える複数のストレス・シナリオにつきそれぞれのシナリオが顕在化する場合のトリガー事象やシナリオの蓋然性を提示
・グローバルマーケット:ストレス・シナリオを考えるうえで重要な金融市場(株価、金利、為替等)の動向を、グラフと共に説明 

 

■ シナリオの蓋然性評価

各国主要経済指標や市況データ等のデータを用いながら、欧州・米国・日本・中国およびその他新興国に関するシナリオの蓋然性評価の根拠を示した資料
・主要なストレスシナリオ毎に、蓋然性評価の根拠をマクロ経済・金融指標等を用いて説明 

 

■ リスク・ヒートマップ(アジア各国版) ※オプション

グローバル・リスク・ヒートマップのアジア各国版(中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、インド)

 

■ 最新の規制動向 ※オプション

グローバルの金融規制の動向と、各規制の概要を説明した資料
・グローバル・リスク・ヒートマップのアジア各国版世界の金融規制の動向について傾向や概要を、規制のタイプ毎に解説 

 

プロフェッショナル

大山 剛/Tsuyoshi Oyama

大山 剛/Tsuyoshi Oyama

有限責任監査法人トーマツ パートナー

有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター センター長。パートナー。GFSIリスクアンドキャピタルマネジメント アジア・パシフィックリーダー。大手金融機関に対するリスク管理に係るさまざまなアドバイザリーサービスを提供。2008年まで日本銀行に勤務。金融機構局で、大手金融機関考査やリスク管理高度化、バーゼルⅡ実施の業務に携わる。 2009年1月よりGARP(Global Association... さらに見る

勝藤 史郎/Shiro Katsufuji

勝藤 史郎/Shiro Katsufuji

有限責任監査法人トーマツ ディレクター

リスク管理戦略センターのディレクターとして、ストレス関連情報提供、マクロ経済シナリオ、国際金融規制、リスクアペタイトフレームワーク関連アドバイザリーなどを広く提供する。2011年から約6年半、大手銀行持株会社のリスク統括部署で総合リスク管理、RAF構築、国際金融規制戦略を担当、バーゼルIII規制見直しに関する当局協議や社内管理体制構築やシステム開発を推進。2004年から約6年間は、同銀行ニューヨー... さらに見る